Especialista de Teste de Estresse e Validação de Modelos | Riscos

c6bank· RISCO
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📍 São Paulo, Brazil

About this role

Nossa área de Risco de Modelo

Na área de Risco de Modelo, contribuindo para o fortalecimento da governança e da efetividade dos processos de gerenciamento de risco de modelo da instituição. A pessoa selecionada terá papel fundamental na identificação, avaliação e monitoramento dos riscos associados ao uso de modelos estatísticos, matemáticos e baseados em machine learning, utilizados em diversas áreas da organização. Essa posição envolve trabalho colaborativo com as áreas de Modelagem, Risco, Capital, Fraude, entre outras, visando garantir a aderência às normas regulatórias (nacionais e internacionais) e às políticas internas. Também será responsável por apoiar o desenvolvimento, a validação e o aprimoramento das metodologias, dos indicadores e dos reportes que asseguram o uso responsável e transparente dos modelos ao longo de seu ciclo de vida.

Suas atividades como CSixer

  • Responsável por desenvolver, aprimorar e executar a estrutura de Teste de Estresse de Riscos, bem como atuar na Validação Independente de Modelos, assegurando a adequada identificação e avaliação prospectiva dos riscos, a robustez das metodologias quantitativas utilizadas pela Instituição e a aderência aos requisitos regulatórios e às políticas internas.Coordenar e executar o processo de Teste de Estresse, abrangendo a definição de cenários, premissas, metodologias, projeções, consolidação dos resultados e elaboração dos reportes;
  • Desenvolver e revisar cenários macroeconômicos e idiossincráticos, considerando eventos severos, porém plausíveis, e os principais fatores de risco aos quais a Instituição está exposta;
  • Avaliar os impactos dos cenários sobre risco de crédito, risco de mercado, IRRBB, risco de liquidez, risco operacional e demais riscos materiais da Instituição;
  • Elaborar análises executivas e materiais para apresentação à Diretoria, Comitê de Riscos e Conselho de Administração;
  • Assegurar a qualidade, consistência e rastreabilidade das bases de dados, premissas, metodologias e resultados utilizados no processo;
  • Manter documentação técnica e evidências dos processos, metodologias, modelos, premissas e decisões relacionadas ao Teste de Estresse;
  • Executar a validação independente de modelos de riscos, observando a necessária segregação entre as atividades de desenvolvimento, utilização e validação;
  • Avaliar a adequação conceitual e metodológica dos modelos, incluindo premissas, metodologia estatística, segmentação, seleção de variáveis, critérios de amostragem, tratamentos de dados e limitações;
  • Avaliar a qualidade, integridade, completude e representatividade das bases de dados utilizadas no desenvolvimento, calibração e monitoramento dos modelos;
  • Avaliar o desempenho e a capacidade preditiva dos modelos por meio de testes quantitativos, incluindo backtesting, benchmarking, análise de estabilidade, discriminação, calibração e demais métricas aplicáveis a cada metodologia;
  • Identificar limitações, fragilidades e riscos dos modelos, classificando os achados de acordo com sua materialidade e impacto;
  • Emitir pareceres técnicos independentes contendo conclusão sobre a adequação dos modelos, recomendações, condicionantes e, quando aplicável, restrições para sua utilização;
  • Participar dos fóruns de governança de modelos, apresentando os resultados das validações e subsidiando as decisões relacionadas à aprovação, implantação, alteração, monitoramento ou descontinuação dos modelos.

Requisitos e experiência

  • Graduação completa em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Administração ou áreas correlatas;
  • Experiência relevante em Teste de Estresse, Validação de Modelos, Risco de Modelo ou Modelagem;
  • Conhecimento sólido de estatística, econometria, modelagem quantitativa e técnicas de validação de modelos;
  • Conhecimento de gerenciamento integrado de riscos, análise de cenários macroeconômicos, projeções financeiras e indicadores prudenciais;
  • Experiência com métricas de avaliação de modelos, tais como backtesting, calibração, estabilidade, discriminação, benchmarking e análise de sensibilidade;
  • Conhecimento de Excel e experiência com Python e SQL;
  • Capacidade de elaboração de documentação técnica, pareceres de validação e materiais executivos;
  • Disponibilidade para atuar de forma presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

Nossos benefícios 

  • Vale-Refeição; 
  • Vale-Alimentação; 
  • Plano de saúde e odontológico;
  • Auxílio-Creche; 
  • Seguro de Vida;
  • WellHub | TotalPass;
  • Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;
  • Carbon Academy;
  • Cartão C6 Carbon;
  • Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;
  • Carbon Care - Ambulatório localizado em nosso escritório; 
  • Sala de amamentação;
  • Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;
  • Bicicletário;
  • Vestiário;
  • Van corporativa; 
  • Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.

C6 BANK

PARA UMA VIDA EXTRAORDINÁRIA 

Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes.

Estamos localizados em São Paulo/SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos.

No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.

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Frequently Asked Questions

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This Especialista de Teste de Estresse e Validação de Modelos | Riscos position at c6bank was posted on Aug 25, 2026. Apply as soon as possible — early applications are often reviewed first.
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